마스터 수학 금융 온라인 과정 - 금융 시장의 이산 모델 Department of Mathematics University of York - Online Programs

코스는 캠브리지 대학 출판부에서 발행 한 "마스터 수학 금융"(MMF) 시리즈에서 8 책을 기반으로합니다. 책 하나의 콘텐츠를 다루는 각 - 8 개별 과정이있다.

배송은 저자와 시리즈의 편집자, 정규 과정으로 스카이프를 통해 실시 일대일 자습서의 수단입니다.

목표 코스는 누구인가?

코스는 전문 개발을 계속하고 교육 요구를 충족하도록 설계되어 있습니다 :

• 양적 금융 및 리스크 관리에서 작업 금융이나 IT 전문가
• 직업 변화를 추구하는 개인은 필요 관리자는이 분야에서 진보와 나란히 유지
• 관련 대학원 학위 과정에 진입을 준비하려는 예비 학생

사전 셔널 코스

"양적 금융을위한 수학"(프리 세 셔널 과정 -이 과정은 8 코스의 일부 또는 전부에 착수하기 전에 수학 배경 consilidate 할 필요가 후보에 적합합니다. 비용 - £ 1,500)

코스 납기 목록의 방법

• 각 온라인 과정은 운동의 추가적인 세트를 가진 MMF 시리즈 책에 기초하여, 10 일대일 온라인 세션 남중 활동 10 원을 포함한다. 완료 8개월 - 각 코스는 4 aproximately합니다.
• 10 라운드의 각 구성 :
  • 책에 따라 자율 학습,
  • 문제 해결 : 전자 제출 및 표시 솔루션,
  • 문제에 대한 모델 솔루션을 시도,
  • 작품 제출에 대한 피드백을 작성,
  • 한 시간은 일대일 MMF 시리즈의 저자 중 하나에 의해 수행 화면 공유와 스카이프를 통해 온라인 세션, 개별 요구 사항, 강의와 튜토리얼의 조합에 대한 맞춤형로 만든.
• 또한, 각각의 모듈은 제공 :
  • 온라인 토론 포럼,
  • 이메일 지원,
  • 기말 고사.
• 스카이프 통해 유도 회의 (온라인으로 전달하기 위해 필요한 소프트웨어를 사용하여 도움말 포함) 제 모듈의 개시 전에 기술적 사항을 포함한다. 각 학생은 괜찮은 인터넷 연결 (광대역 표준)은 Windows 또는 Mac 컴퓨터와 스카이프 계정이 필요합니다. LyX의 수학 편집기 등의 설치하려면 몇 가지 추가 무료 소프트웨어가있다.
• 수정 또는 관련 수학적 배경을 취득해야 대의원 수 추가 사전 셔널 코스.

금융 시장의 이산 모델 소개

이 책은 노 차익 원리를 이용하여, 간단한 설정에서 금융 시장의 모델링 및 파생 상품 가격 결정의 기본 아이디어를 설명합니다. 이러한 가능성, 완전성, 자기 자금 조달 및 복제 전략, 차익 거래 및 상응 마틴 대책 등 - - 연습에 직접 적용 할 수있는 상대적으로 초등 수학 강력한 개념과 기술로 연결됩니다. 일반적인 방법은 가격과 콕스 - 로스 루빈스타인 (CRR) 이항 트리 모델 내에서 유럽과 미국의 옵션을 위험 회피에 구체적으로 적용됩니다. 이산 금리 모델에 대한 간단한 접근 방식은 초등학교 불구하고, 몇 가지 새로운 기능을 가지고있는, 포함되어 있습니다. 각 단계를주의 깊게 생각의 자연스러운 흐름 다음과 같은 설명과 함께 모든 증거는, 사용자 친화적 인 방법으로 기입 해집니다. 이러한 방법으로 학생은 새로운 문제를 해결하는 방법을 배운다.

독자들이, 클리어 간결하고 짧은 배운 것을 적용하는 방법을 볼 수 있도록 독자가 전체 주제를 마스터 할 수 있도록 독자가 직접 수학을 다이빙 할 수 있도록 경험이 풍부한 강사로 석사 수준에서 구체적 글은 엄격한뿐만 아니라 동기 부여이다